02/12/2019

‘Research in Options’ reúne especialistas em finanças

Pesquisadores na 14ª edição do Research in Options

A 14ª edição da conferência RIO Research in Options acontece no IMPA até a próxima quarta-feira (4). As palestras são das 9h às 16h. Este ano, o evento tem foco em aspectos do financiamento matemático trata de preços de opções, renda fixa, negociação de volatilidade, opções reais, commodities, negociação algorítmica, portfólio e gerenciamento de riscos. As apresentações têm transmissão ao vivo e ainda é possível se inscrever para assisti-las presencialmente.

O comitê científico responsável pela organização do evento é formado pelos professores Jorge P. Zubelli (IMPA e Khalifa University), Marco Avellaneda (Instituto Courant de Ciências Matemáticas) e Bruno Dupire, chefe de pesquisa quantitativa da Bloomberg.

“Nesta conferência a gente junta os principais expoentes da matemática financeira e faz um intensivo de discussões. Uma das coisas que enfatizamos é a multidisciplinaridade da matemática. Temos pessoas vindas de campos bastante distintos, de equações diferenciais, de análise estocástica, gente que trabalha com mercado e grupos de ciências de computação”, classifica Zubelli. “Outro ponto que vejo com otimismo é poder acompanhar o crescimento profissional dos participantes. Há pessoas que começaram como estagiários na pesquisa, fizeram doutorado e hoje estão palestrando aqui.”

O pesquisador da Universidade de Paris, Rene Aid, esteve presente nas 14 edições do Research in Options. Ele encerrou as apresentações desta segunda-feira com a palestra “Resposta ideal à demanda de eletricidade, contratando incentivos de resposta”. “O evento tem grande importância na minha carreira profissional e também para o Grupo EDF (Energy research and development), onde trabalho. Aqui fazemos trocas sobre conhecimentos, métodos, ideias e pesquisas” avalia Rene.

Bruno Dupire e Jorge P. Zubelli

No fim de semana, o público inscrito pôde participar de minicursos ligados à conferência. O professor Matheus Grasselli, da McMaster University, no Canadá, foi um dos palestrantes. “Foi um grupo bastante equilibrado, com cerca de quarenta pessoas presentes – entre estudantes brasileiros e participantes estrangeiros. Minha apresentação foi sobre a relação entre mudanças climáticas, finanças e economia, tema que pesquiso e que deu origem ao romance que lancei há pouco no Canadá.”

Outros assuntos abordados nos minicursos foram “Efeitos de feedback e risco endógeno em termos de mercados financeiros”, pelo professor Lakshithe Wagalath, do IÉSEG School of Management; “O paradigma Eisenberg-Noe para finanças risco sistêmico”, por Thomas Hurd, da Universidade McMaster, e “O algoritmo de rearranjo”, pela pesquisadora Carole Bernard, da Escola de Administração de Grenoble, na França. O conteúdo está disponível no canal do IMPA no Youtube.