2011 - Projetos de fim de curso

Título: “Estimação de Volatilidade Realizada em Alta Frequência na presença de Microestrutura: Uma Abordagem Multiescala”

Autor: Henrique Fernandes Macedo
Data de defesa: 12 / Agosto
Orientador:
Hugo Alexander de La Cruz Cansino


Título: “A Estrutura a Termo de Taxa de juros brasileira do Ponto de Vista dos Processos Estocásticos”

Autor: Daniel Henrique Tonholo
Data de defesa: 11 / Agosto
Orientador:
   Jorge Passamani Zubelli


Título: “Modelos de Arbitragem Estatística para o Mercado Acionário Brasileiro”

Autor: Rafael Pires Ferreira Gonçalves
Data de defesa: 11 / Agosto
Orientador:
Sergei Vieira Silva


Autor: Marcelo Abreu Marques de Oliveira

Concessão do grau: 20/ Abril
Orientador: Paulo Cezar Carvalho  


Título: “Processos de Volatilidade Estocástica e uma Avaliação sobre a Análise Assintótica Aplicada à Precificação de Opções” 

Autor: Maristela Sabrina Sant’Ana Carvalho
Data de defesa: 05 / Abril
Orientador:
 Max Oliveira de Souza
Co-Orientador:  Jorge Passamani Zubelli


Título: “Calibração do Modelo de Schwartz-Smith com Filtro de Kalman” 

Autor: Leonardo Lima da Silva Marotta
Data de defesa: 23 / Fevereiro
Orientador:
 Roberto Imbuzeiro
Co-Orientador:  Jorge Passamani Zubelli