02/09/2019

Roberto Velho apresenta seminário de métodos matemáticos em finanças

O pesquisador Roberto Machado Velho apresentou seminário de métodos matemáticos em finanças, com o tema “A soft introduction to mean-field games and similar models”, nesta segunda-feira (2), às 17h, na sala 232 do IMPA.

Área recente dos campos da Matemática e engenharia, os jogos de campo médio têm ideias vindas da mecânica estatística e suas aplicações vão do planejamento da cidade à economia. A ideia principal é fornecer uma aproximação para a descrição de um sistema com muitos agentes/jogadores evoluindo no tempo enquanto em equilíbrio sob um jogo diferencial não colaborativo.

O objetivo do seminário foi apresentar as noções para formular um problema de jogo de campo médio, descrever a modelagem através de alguns exemplos e conectá-la a outros problemas matemáticos.

Aluno de pós-doutorado do IMPA, Velho optou por se concentrar nas ideias de construção, ao invés dos aspectos técnicos. Métodos numéricos e a relação com problemas de aprendizado de reforço de múltiplos agentes também foram abordados.