11/12/2020

Research in Options mantém o ‘espírito’ da área, diz Imbuzeiro

Com maior amplitude de temas e participação de pesquisadores renomados de várias partes do mundo, a Research in Options termina a sua 15ª edição com saldo positivo, e ainda mais consolidada. Organizada pelo IMPA de forma virtual no início de dezembro, a conferência reuniu profissionais da academia e da indústria para discutir problemas e soluções da área de finanças. As apresentações dos 33 palestrantes convidados abordaram diferentes assuntos, como precificação de opções, negociação de volatilidade, opções reais, commodities, negociação algorítmica e gerenciamento de risco. Mais de 800 certificados foram emitidos aos participantes.

“É muito importante estar alinhado com a realidade do mercado para não perder de vista os objetivos da área e contribuir de uma forma significativa para as decisões no mundo de finanças. O contato é importante para manter este espírito. É desta interação que fica claro para os acadêmicos quais são os problemas das empresas e, para indústria, quais são as ferramentas que nós temos para oferecer”, comentou o pesquisador do IMPA Roberto Imbuzeiro, membro do comitê científico do evento.

Para Imbuzeiro, a maior variedade de temas presentes na programação deste ano é uma confirmação de que a conferência está de olho nos movimentos do mercado. “Alguns temas, como os jogos de campo médio, que servem para modelar o comportamento de investidores do mercado, já haviam aparecido antes. Mas este ano tivemos mais palestras sobre inteligência artificial e machine learning para estratégias de investimento, que, do ponto de vista matemático, ainda são temas pouco compreendidos.”

Jorge Zubelli, pesquisador do IMPA até 2019, que atualmente está na Universidade Khalifa, destacou algumas novidades da edição deste ano. “O formato virtual já permitiu que um participante apresentasse um vídeo pré-gravado, o que está se tornando uma tendência em conferências virtuais. Inovamos também com a abertura de salas de chat virtual durante a pausa de café”. Membro do comitê científico da conferência, que coordena desde 2006, ele considera que a 15ª edição da Research in Options “superou todas as expectativas”.

Mestre pelo IMPA em métodos matemáticos em finanças, Osvaldo Assunção aproveitou o domingo de folga da Guide Investimentos, onde atua como cientista de dados, para assistir o primeiro dia de programação da conferência, da qual participou pela terceira vez. “Sempre tento participar desses eventos para me manter atualizado sobre as linhas de pesquisa. As apresentações costumam ser muito avançadas para mim, mas gosto de saber o que está sendo pesquisado e conhecer a bibliografia”, comentou.

A palestra do professor Jean-Pierre Fouque (Universidade da Califórnia), foi uma de suas favoritas, conta Osvaldo. “Sou suspeito para falar porque fui aluno dele e simplesmente adoro suas apresentações, então foi a minha predileta. Ainda mais por ver que ele está juntando um assunto que pesquisa há muito tempo, mean field games, com machine learning, que está na moda.”

Para o futuro, a ideia é transformar a conferência em um evento itinerante e semi-virtual, de forma que parte do grupo possa participar por videoconferência, antecipou Zubelli.

O 15º encontro foi uma continuação das edições anteriores do Research in Options, que reuniram cerca de 100 participantes, em cada uma delas, distribuídos entre academia e indústria. A conferência foi concebida para reunir acadêmicos e profissionais em uma interação descontraída e produtiva, com base na tradição do IMPA de formação qualificada em pesquisa matemática aplicada de ponta.