Tópicos Avançados em Finanças

Volatilidade implícita. Existência, unicidade e propriedades. Comportamento assintótico. Volatilidade Local. Volatilidade Estocástica. O modelo de Heston. Calibragem de modelos. Tópicos adicionais a critério do instrutor.

Referências:
GATHERAL, J. – The Volatility Surface. Wiley, 2006.
MUSIELA, M., RUTKOWSKI, M. – Martingale Methods in Financial Modelling. Springer, 1998.
FOUQUE, J.-P., PAPANICOLAOU, G., SIRCAR, R. e S_LNA, K. – Mulsticale Stochastic Volatility For Equity, Interest Rate, and Credit Derivatives. Cambridge, 2013