Finanças Quantitativas

Finanças Quantitativas

Derivativos financeiros: europeus, americanos, exóticos. Princípio de não-arbitragem. Medida neutra ao risco. Apreçamento de derivativos. Fórmula de Black-Scholes. Obrigações (bonds). Hedging. Agências de classificação de risco. Value at Risk (VaR). Modelos e apreçamento de derivativos de taxa de juros, câmbio e commodities. Derivativos de Risco de Crédito. Introdução às Opções Reais. Introdução aos modelos de volatilidade estocástica.


Referências:
HULL, J. – Options, Futures, and Other Derivatives. Prentice Hall (9th Edition) 2014.