Estatística e Econometria

Estatística: Estatística aplicada às finanças. Estimadores pontuais e suas propriedades. Métodos de estimação. Intervalos de confiança. Testes de hipóteses. Regressão linear simples e múltipla. Introdução a métodos robustos de estimação. Exemplos concretos em Finanças Quantitativas. Tópicos atuais.

Econometria: Séries temporais. Análise exploratória em séries temporais. Modelos lineares univariados de séries temporais estacionárias: processos estocásticos, ergodicidade, e estacionariedade; processos ARIMA; processos estocásticos lineares. Modelos lineares univariados de séries temporais não-estacionárias: processos não-estacionários e modelos ARIMA; modelagem ARIMA; previsão utilizando modelos ARIMA. Testes de existência de tendência e raízes unitárias. Técnicas de regressão para dados não-integrados. Técnicas de regressão para dados integrados. Modelos de séries temporais multivariados e suas aplicações. Fatos estilizados dos mercados financeiros. Fatos estilizados sobre o retorno dos ativos, previsibilidade e volatilidade. Análise média-variância e o CAPM: estimação e testes; resultados empíricos. A econometria do modelo multifator: estimação e testes; resultados empíricos. Modelos de apreçamento por equilíbrio e o Equity Premium Puzzle: diferentes abordagens: calibração, regressões, máxima verossimilhança e GMM; modelos de apreçamento baseados no consumo com função utilidade potência; funções utilidade mais gerais: hábito, utilidade recursiva, preferências dependentes do estado. Microestrutura de mercado. Estudo de eventos. Modelos intertemporais. Modelos estocásticos não-lineares.

Referências:
BICKEL, P., DOKSUM K. – Mathematical Statistics: basic ideas and selected topics. Holden-Day, 1977.
BOLFARINE, H., SANDOVAL, M. – Inferência Estatística. Sociedade Brasileira de Matemática 2001.
WACKERLY, D., MENDENHALL, W., SCHEAFFER, R. – Mathematical Statistics with Applications
DAVIDSON, R., MACKINNON, J. G. – Estimation and Inference in Econometrics. Oxford University Press, 1983.
MACKINLAY, A. C., CAMPBELL, J. W., ANDREW Y. LO. – The Econometrics of Financial Markets. Princeton University Press, 1996.
MILLS, T. – The Econometric Modelling of Financial Time Series. 2a ed. Cambridge, 1999.