Commodities, Futuros e Derivativos

Commodities, Futuros e Derivativos

Modificações do Modelo de B&S para derivativos de futuros, forwards e câmbio. Hedging em B&S e o uso das gregas. Modelos de evolução para a taxa de juros de curto prazo. Modelos de evolução para a curva forward. Apreçamento de derivativos de renda fixa. Apresentação de artigos técnicos publicados, envolvendo métodos probabilísticos aplicados em finanças, modelos de consumo e investimento em tempo contínuo, modelos de evolução da taxa de juros e questões empíricas em renda fixa.

 
Referências:
JAMES, J., WEBER, N. – Interest Rate Modelling. Johun Wiley and Sons, 2000.
MERTON, R. C. – Continuous Time Finance, Oxford: Basil Blackwell, 1990.
MUSIELA, M., RUTKOWSKI, M. – Martingale Methods in Financial Modelling. Springer, 1998.
REBONATO, R. – Interest Rate Option Models. John Wiley and Sons, 1997.