Processos Estocásticos

Pré-requisito: Probabilidade II.

Processos em tempo contínuo: incrementos independentes, martingais. Processos Markovianos: construção, Teorema de Hille-Yosida, propriedades básicas, processos de Feller. Integração estocástica e difusões. Outros tópicos de acordo com interesses do instrutor e da turma.

Referências:
BILLINGSLEY, P. – Convergence of Probability Measures. New York, J. Wiley, 1968.
KARATZAS, I., SHREVE, S. – Brownian Motion and Stochastic Calculus (2a edição). New York, Springer-Verlag, 2008.
REVUZ, D., YOR, M. – Continuous Martingales and Brownian Motion (3a edição). New York, Springer-Verlag, 2004.
ROGERS,  L. C. G., WILLIAMS, D. – Diffusions, Markov Processes, and Martingales, Vol 1: Foundations, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.
ROGERS,  L. C. G., WILLIAMS, D. – Diffusions, Markov Processes, and Martingales, Vol 2: Itô Calculus, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.
VARADHAN, S.R.S. – Stochastic Processes, New York, Courant Institute of Mathemetical Sciences, 2001.

* Ementa básica. O professor tem autonomia para efetuar qualquer alteração.