Problemas de Valor de Contorno para Leis de Conservação Estocásticas

O objetivo do curso é apresentar a teoria básica de integração estocástica, bem como das leis de conservação escalares e aplicá-las no estudo de problemas de contorno para leis de conservação estocásticas. O curso é dirigido a alunos do último ano do doutorado nas áreas de EDP e Probabilidade, principalmente.

Referências:
[HF] Frid, H. “Lectures on Notes on Stochastic Nonlinear Degenerate Parabolic-Hyperbolic Equations”. Available online in www.impa.br/~hermano.
[FLMNZ] Frid, H., Li, Y., Marroquin, D., Nariyoshi J.-F. C., Zeng, Z. “The Neumann Problem for Stochastics Conservation Laws”. Preprint available https://arxiv.org/abs/1910.04845
[GH] Gess, B., Hofmanová, M. Well-posedness and regularity for quasilinear degenerate parabolic-hyperbolic SPDE. The Annals of Probability, 2018, Vol. 46, No. 5, 2495-2544.
[TT] Tadmor, E., Tao, T. Velocity averaging, kinetic formulations, and regularizing effects in quasi-linear PDEs. Comm. Pure Appl. Math. Vol. LX, 1448–1521 (2007).