Equações Diferenciais Estocásticas

Espaços de probabilidade, variáveis aleatórias e processos estocásticos. Movimento browniano. Cálculo de Itō. Martingale. Equações diferenciais estocásticas: exemplos e propriedades básicas. Difusões. Propriedade de Markov. Gerador. Métodos numéricos.
 

Probability spaces, random variables and stochastic processes. Brownian motion. Ito calculus. Martingale. Stochastic differential equations: examples and basic properties. Diffusions. Markov property. Generator. Numerical methods.

 
Referencia:
Bernt Oksendal, Stochastic differential equations: an introduction with applications, Springer, 2013.