Modelagem Matemática e Computacional em Finanças Quantitativas

26, 27 e 29 de novembro de 2004

 

Este evento de caráter interdisciplinar se propõe a trazer matemáticos de alto nível, em contato com participantes da indústria financeira, com o objetivo de explorar o potencial de técnicas de modelagem matemática e computacional, em particular apreçamento de derivativos, instrumentos de crédito e análise de risco.

 

Tópicos Principais Abordados

  • Modelos de Volatilidade Estocástica
  • Calibragem de Modelos e Problemas Inversos em Finanças
  • Análise e Modelagem de Risco
  • Métodos Computacionais em Finanças

 

Organizadores

  • Marco Avellaneda, Courant Institute of Mathematical Sciences, NYU
  • Bruno Dupire, Bloomberg, NY
  • Pedro Paulo Schirmer, IME-USP
  • Jorge P. Zubelli, IMPA

 

Conferencistas Convidados

  • Aloisio Araujo, IMPA
  • Vladimir Belitsky, IME – USP
  • Elsa Cortina, IAM – Buenos Aires
  • Bruno Dupire, Bloomberg
  • Rosane Riera Freire, PUC-Rio
  • Caio Ibsen, IBMEC
  • Eduarda La Rocque, Risk Control
  • Beatriz Vaz de Melo Mendes, DME-IM/UFRJ
  • Helio S. Migon, UFRJ
  • Marcelo Nazareth, NETQUANT
  • Guy Perelmuter, Banco Pactual
  • Fernando Pigeard, IME-USP
  • Fernando Quineche, NETQUANT
  • Claudia Sagastizábal, IMPA
  • Max Souza, UFF
  • Gyorgy Varga, FCE

 

Informações

zubelli@impa.br
ensino@impa.br