Produção Técnico-Científica

Jorge Passamani Zubelli

possui graduação em Engenharia de Comunicações pelo Instituto Militar de Engenharia (1983), mestrado em Matemática pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (1984) e doutorado em Matemática Aplicada pela Universidade da California em Berkeley (1989). Desenvolveu estágios de pesquisa em diversas instituições, incluindo o Center for Pure and Applied Mathematics (Berkeley), Mathematical Sciences Research Institute (Berkeley), Università di Milano, e a City University of New York. Lecionou na Universidade da California em Berkeley e na Universidade da California em Santa Cruz. Atualmente é Pesquisador Titular da Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Sua pesquisa é na área de Problemas Inversos com ênfase em aspectos de Análise, Equações Diferenciais Parciais e Modelagem Computacional. Devido a abrangência desta área ele vem atuando tanto em aspectos teóricos (sistemas integráveis, espalhamento inverso e sólitons) como em aplicações (finanças quantitativas, semicondutores e tomografia). (Texto informado pelo autor)

http://lattes.cnpq.br/8675737468901580 (01/07/2019)

Rótulo/Grupo: Pesquisador

Bolsa CNPq: Nível 1B

Período de análise: 1989-HOJE

Endereço: Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, MCT. Estrada Dona Castorina, 110 Jardim Botanico 22460320 - Rio de Janeiro, RJ - Brasil Telefone: (021) 5295102 Fax: (021) 5295015

Grande área: Ciências Exatas e da Terra

Área: Matemática

Citações: Google Acadêmico

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos (75)
1. SAPORITO, YURI F. ; YANG, XU ; Zubelli, Jorge P.. The calibration of stochastic local-volatility models: An inverse problem perspective. COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS. v. 77, p. 3054-3067, issn: 0898-1221, 2019.
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8. MEJIA, OMAR A. V. ; ANTUNES, MANUEL J. ; GONCHAROV, MAXIM ; DALLAN, LUÍS R. P. ; VERONESE, ELINTHON ; LAPENNA, GISELE A. ; LISBOA, LUIZ A. F. ; DALLAN, LUÍS A. O. ; BRANDÃO, CARLOS M. A. ; Zubelli, Jorge ; TARASOUTCHI, FLÁVIO ; POMERANTZEFF, PABLO M. A. ; JATENE, FABIO B.. Predictive performance of six mortality risk scores and the development of a novel model in a prospective cohort of patients undergoing valve surgery secondary to rheumatic fever. PLoS One. v. 13, p. e0199277, issn: 1932-6203, 2018.
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18. PEREIRA, MAURO FERNANDES ; ANFERTEV, VLADIMIR A. ; Zubelli, Jorge P. ; VAKS, VLADIMIR L.. Terahertz generation by gigahertz multiplication in superlattices. Journal of Nanophotonics. v. 11, p. 1, issn: 1934-2608, 2017.
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  Qualis: A2
66. Magri, Franco ; Pedroni, Marco ; Zubelli, Jorge P.. On the Geometry of Darboux Transformations for the KP Hierarchy and its Connection with the Discrete KP Hierarchy. Communications in Mathematical Physics. v. 188, n. 2, p. 305-325, issn: 0010-3616, 1997.
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  Qualis: A1 (COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL PHYSICS)
67. MAGRI, F. ; ZUBELLI, J.P.. Bi-Hamiltonian Formalism and the Darboux-Crum Method 1. From The KP to the mKP Hierarchy. Inverse Problems. v. 13, n. 3, p. 755-780, issn: 0266-5611, 1997.
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  Qualis: Não identificado (Inverse Problems)
68. ZUBELLI, J.P. On the Polynomial Tau-Functions for the KP Hierarchy and the Bispectral Property. Letters in Mathematical Physics. v. 24, n. 1, p. 41-48, issn: 0377-9017, 1992.
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  Qualis: A2 (LETTERS IN MATHEMATICAL PHYSICS)
69. ZUBELLI, J.P. Rational Solutions of Nonlinear Evolution Equations, Vertex Operators, and Bispectrality. Journal of Differential Equations (Print). v. 97, n. 1, p. 71-98, issn: 0022-0396, 1992.
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  Qualis: B2 (ELECTRONIC JOURNAL OF DIFFERENTIAL EQUATIONS (PRINT))
70. ZUBELLI, J.P.; GRUNBAUM, F. A.. Diffuse Tomography - Computational Aspects of the Isotropic Case. Inverse Problems (Print). v. 8, n. 3, p. 421-433, issn: 0266-5611, 1992.
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  Qualis: A1 (INVERSE PROBLEMS (PRINT))
71. Zubelli, Jorge P. On a zero curvature problem related to the ZS AKNS operator. Journal of Mathematical Physics. v. 33, n. 11, p. 3666, issn: 0022-2488, 1992.
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  Qualis: B1 (JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS)
72. LATHAM, G. A. ; GRUNBAUM, F. A. ; ZUBELLI, Jorge P. An inverse problem for a model of scattered and diffused radiation. Proceedings of the Centre for Mathematics and its Applications. v. 31, p. 69-81, issn: 1328-5076, 1992.
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  Qualis: Não identificado (Proceedings of the Centre for Mathematics and its Applications)
73. Zubelli, Jorge P.; Magri, Franco. Differential equations in the spectral parameter, Darboux transformations and a hierarchy of master symmetries for KdV. Communications in Mathematical Physics. v. 141, n. 2, p. 329-351, issn: 0010-3616, 1991.
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  Qualis: A1 (COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL PHYSICS)
74. ZUBELLI, J. Differential equations in the spectral parameter for matrix differential operators. Physica D. v. 43, n. 2, p. 269-287, issn: 0167-2789, 1990.
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  Qualis: Não identificado (Physica D)
75. SINGER, J. R. ; GRUNBAUM, F. A. ; KOHN, P. ; ZUBELLI, J.P.. Image Reconstruction of the Interior of Bodies That Diffuse Radiation. Science. v. 248, n. 4958, p. 990-993, issn: 0036-8075, 1990.
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  Qualis: Não identificado (Science)
Livros publicados/organizados ou edições (8)
1. SOUZA, M. O. ; ZUBELLI, J.P.. Modelagem matemática em finanças quantitativas em tempo discreto. Sao Carlos: Sociedade Brasileira de Matematica Aplicada e Computacional. Modelagem matemática em finanças quantitativas em tempo discreto. Sao Carlos: Sociedade Brasileira de Matematica Aplicada e Computacional, 2007. p. 85.
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2. ZUBELLI, J.P. An Introduction to Inverse Problems. 1 ed. Rio de Janeiro: IMPA - 22. Coloquio Brasileiro de Matematica, 1999. v. 1, p. 86.
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3. ZUBELLI, J.P.; Frid, H. (Org.) ; Hounie, J. (Org.) ; R, I. J. (Org.) ; MARCHESIN, D. (Org.) ; NACHBIN, A. (Org.). Sixth Workshop on Partial Differential Equations - Part I. rio de janeiro: sociedade brasileira de matematica. Sixth Workshop on Partial Differential Equations - Part I. rio de janeiro: sociedade brasileira de matematica, 1999. v. 1, p. 207.
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4. ZUBELLI, J.P.; Frid, H. (Org.) ; Hounie, J. (Org.) ; R, I. J. (Org.) ; MARCHESIN, D. (Org.) ; NACHBIN, A. (Org.). Sixth Workshop on Partial Differential Equations - Part II. rio de janeiro: sociedade brasileira de matematica. Sixth Workshop on Partial Differential Equations - Part II. rio de janeiro: sociedade brasileira de matematica, 1999. v. 1, p. 202.
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5. CORDARO, P. (Org.) ; MARCHESIN, D. (Org.) ; NACHBIN, A. (Org.) ; ZUBELLI, J.P. (Org.). Fifth Workshop on Partial Differential Equations. 1 ed. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matematica, 1998. p. 312.
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6. ZUBELLI, J.P. Topics on Wave Propagation and Huygens' Principle. 1 ed. IMPA: Coloquio do IMPA, 1997. p. 80.
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7. MARCHESIN, D. (Org.) ; ZUBELLI, J.P. (Org.) ; R, I. J. (Org.) ; NACHBIN, A. (Org.). Fourth Workshop on Partial Differential Equations. Part I. 1 ed. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matematica, 1996. p. 180.
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8. MARCHESIN, D. (Org.) ; NACHBIN, A. (Org.) ; ZUBELLI, J.P. (Org.) ; IORIO JR, R. J. (Org.). Fourth Workshop on Partial Differential Equations. Part II. 1 ed. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Matematica, 1996. p. 190.
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Capítulos de livros publicados (5)
1. MANTEIGA, W. G. ; ZUBELLI, JORGE ; COBIS, A. M. ; BANDE, M. F.. Goodness?of?Fit Test for Stochastic Volatility Models. Em: Ferger, D., González Manteiga, W., Schmidt, T., Wang, J.-L.. (Org.). From Statistics to Mathematical Finance. 1ed.Cham, Switzerland. : Springer International Publishing AG. 2017.p. 1-14.
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2. Brigatti, Edgardo ; Macías, Felipe ; Souza, Max O. ; Zubelli, Jorge P.. A Hedged Monte Carlo Approach to Real Option Pricing. Fields Institute Communications. 1ed.New York. Em: . : Springer New York. 2015.v. 74, p. 275-299.
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3. PASTORE, D. H. ; Zubelli, J. P.. On the Dynamics of Certain Models Describing the HIV Infection. Em: Mauricio Peixoto; Alberto Adrego Pinto; David Rand. (Org.). Dynamics, Games and Science I and II. New York. : Springer Verlag. 2010.v. II, p. 525-540.
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4. ZUBELLI, J.P.; LEITAO, A. C. G. ; MARKOWICH, P.. Inverse Problems for Semiconductors: Models and Methods. Em: Carlo Cercignani; Ester Gabetta. (Org.). Transport Phenomena and Kinetic Theory. Applications to Gases, Semiconductors, Photons, and Biological Systems. Basel. : Birkhauser. 2006..
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5. GRUNBAUM, F. A. ; KOHN, P. ; SINGER, J. R. ; ZUBELLI, J.P.. Imaging of Media that Diffuse and Scatter Radiation. Em: Alberto Grunbaum; Marvin Bernfeld; Richard Blahut. (Org.). Radar and Sonar, Part II.. 1ed.New York. : Springer Verlag. 1992.p. 57-70.
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Textos em jornais de notícias/revistas (0)
Trabalhos completos publicados em anais de congressos (11)
1. DE LA CRUZ, HUGO ; OLIVERA, C. H. ; Zubelli, J. P.. On the numerical integration of a random integral equation arising in the simulation of stochastic transport equations. Em: 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS 2013: ICNAAM 2013, p. 2245, 2013.
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2. Jaimungal, S. ; Souza, Max O. ; Zubelli, J. P.. Real Option Pricing with Mean-Reverting Investment and Project Value. Em: Real Options: Theory Meets Practice. 13th Annual International Conference, 2009.
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3. MOCENNI, C. ; SPARACINO, E. ; Zubelli, J P. Homogenization of multi-specie reaction-diffusion systems in domains with rough boundaries. Em: 7th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics, 2009.
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4. SOUZA, M. O. ; ZUBELLI, J.P.. INVESTMENT DEFERMENT UNDER FAST MEAN REVERSION STOCHASTIC VOLATILITY. Em: Real Options: 12th Annual International Conference, 2008.
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5. SOUZA, M. O. ; ZUBELLI, J.P.. Multiple Scale Asymptotics of Fast Mean Reversion Stochastic Volatility Models. Em: Third Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, v. 1, p. 248-253, 2007.
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6. ZUBELLI, J.P.; SOUZA, M. O.. Asymptotic Behavior of Stochastic Volatility Models. Em: Second Brazilian Conference: on Statistical Modelling in Insurance and Finance, p. 222-227, 2005.
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7. ZUBELLI, J.P. Inverse Problems in Finance: A Short Survey on Calibration Techniques. Em: Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, p. 64-76, 2005.
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8. ZUBELLI, J.P.; Fabio Chalub. Integrable Systems, Huygens' Principle, and Dirac Operators. Em: Nonlinearity, v. 1, p. 89-96, 1999.
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9. ZUBELLI, J.P.; TAVORA, R. G. ; GRIVET, M. A. ; PINTO, E. L.. An Algorithm for Deinterleaving Pulse Trains Using the Fast Wavelet Transform. Em: Brazilian Symposium of Telecommunications, v. 1, p. 1-14, 1997.
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10. GRUNBAUM, F. A. ; ZUBELLI, J.P.. Diffuse Tomography. Em: SPIE Meeting on Biomedical Optics, v. 1887, p. 263-270, 1993.
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11. GRUNBAUM, F. A. ; ZUBELLI, J.P. ; SINGER, J. R. ; KOHN, P.. Diffuse Tomography. Em: Progress in Biomedical Optics, v. 1431, p. 232-238, 1991.
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Resumos expandidos publicados em anais de congressos (3)
1. SOUZA, M. O. ; ZUBELLI, J. Investment Deferment under Fast Mean Reversion Stochastic Volatility. Em: Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance, 2009, v. 1, 2009.
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2. MOCENNI, C. ; SPARACINO, E. ; VICINO, A. ; ZUBELLI, J.P.. The Phytoplankton Dynamics of the Serra da Mesa Lake: Modelling and a two-step Parameter Identification Procedure. Em: Congress on Coastal Zones, 2006, 2006.
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3. ZUBELLI, J.P. Inverse Problems in the Biological Sciences. Em: Congrès scientifique sur les Environnements Côtiers, 2006, v. 1, p. 13-14, 2006.
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Resumos publicados em anais de congressos (32)
1. ZUBELLI, Jorge P. Investment Decisions under Uncertainty, Real Options and Industrial Problems. Em: 29º Colóquio Brasileiro de Matemática / Sessão de Matemática na Indústria, 2013, Rio de Janeiro. Investment Decisions under Uncertainty, Real Options and Industrial Problems, 2013.
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2. ZUBELLI, Jorge P; ALBANI, V. ; De Cezaro, A. ; SCHERZER, O.. Calibration of local volatility models by convex regularization. Em: 29o Colóquio Brasileiro de Matemática / Sessão de Novas técnicas em problemas inversos: espaços de Banach e tomografias híbridas, 2013, Rio de Janeiro. Calibration of local volatility models by convex regularization, 2013.
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3. ZUBELLI, Jorge P; Sagastizabal, C. ; MACIAS, A. F.. Optimal Liquidation Strategies for Portfolios under Stress Conditions. Em: International Conference on Stochastic Programming, 2013, Bergamo. Optimal Liquidation Strategies for Portfolios under Stress Conditions, 2013.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
4. Zubelli, J P; BRIGATTI, E. ; SOUZA, M. O.. Project evaluation and hedging in incomplete markets using historical prices. Em: The 9th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications, 2012, Orlando, Fla. Project evaluation and hedging in incomplete markets using historical prices, p. 201-201, 2012.
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5. Zubelli, J P. Calibration of Stochastic Volatility Models by Convex Regularization. Em: Workshop on Stochastic and PDE Methods in Financial Mathematics, 2012, Yerevan, Armenia. Calibration of Stochastic Volatility Models by Convex Regularization, 2012.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
6. Zubelli, J P. On inverse problems for some structured population PDEs. Em: The 9th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications, 2012, Orlando. On inverse problems for some structured population PDEs, p. 285-285, 2012.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
7. Zubelli, J P; Vincent Guigues ; Sagastizabal, C.. Evaluation of LNG contracts with cancellation options. Em: 21st ISMP ? International Symposium on Mathematical Programming, 2012, Berlin. Evaluation of LNG contracts with cancellation options, p. 165-165, 2012.
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
8. Zubelli, J P. Inverse Problems in Mathematical Oncology. Em: Thematic School: CIRM PRESENT CHALLENGES OF MATHEMATICS IN ONCOLOGY AND BIOLOGY OF CANCER : MODELING AND ANALYSIS, 2012, Marseille. Inverse Problems in Mathematical Oncology, p. 19-20, 2012.
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9. Zubelli, J P; Jean Pierre Fouque ; Yuri Saporito. Multi-Factor Stochastic Volatility Models for Options and Options on Variance. Em: SIAM Conference on Financial Mathematics and Engineering (FM 12), 2012, Minneapolis. Multi-Factor Stochastic Volatility Models for Options and Options on Variance, p. 152-152, 2012.
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10. Zubelli, Jorge P.; ALBANI, V. ; De Cezaro, A. ; Scherzer, O.. Calibration of stochastic volatility models. Em: Regularisation symposium Chemnitz inverse problems symposium on tour, 2012, Camberra, Austrália. Calibration of stochastic volatility models, 2012.
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11. Zubelli, J P. Calibration of stochastic volatility models by convex regularization. Em: USC Conferencias -- IMAT, 2012, Santiago de Compostela. Calibration of stochastic volatility models by convex regularization, 2012.
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12. Zubelli, J P. Investment Decisions under Uncertainty, Real Options and Quantitative Finance. Em: The University of Queensland joint Maths/Economics Colloquium, 2012, Brisbaine, Austrália. Investment Decisions under Uncertainty, Real Options and Quantitative Finance, 2012.
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13. ZUBELLI, J.P. Investment Decisions under Uncertainty, Partial Differential Equations and Quantitative Finance. Em: II Brazil-China Symposium on Applied and Computational Mathematics, 2012, Paraná. Investment Decisions under Uncertainty, Partial Differential Equations and Quantitative Finance, 2012.
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14. ALBANI, V. ; De Cezaro, A. ; Zubelli, J. P.. Calibration of Local Volatility Models by Tikhonov-type Regularization. Em: SET OPTIMIZATION Meets FINANCE. International Mini-Conference on Set-Valued Variational Analysis and Optimization with Applications in Finance, 2012, Lutherstadt Wittenberg. Calibration of Local Volatility Models by Tikhonov-type Regularization, 2012.
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15. ALBANI, V. ; De Cezaro, A. ; SCHERZER, O. ; Zubelli, J P. On the Inverse Problem of Local Volatility Calibration from Option Data. Em: ICIAM 2011: Advances in the Numerical Solution of Constrained Differential Equations, 2011, Vancouver. On the Inverse Problem of Local Volatility Calibration from Option Data, p. 8-9, 2011.
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16. Zubelli, J P; De Cezaro, A.. Calibration of Local Volatility Models by Tikhonov-Type Regularization. Em: AMMCS 2011: International Conference on Applied Mathematics, Modeling and Computational Science, 2011, Waterloo. Calibration of Local Volatility Models by Tikhonov-Type Regularization, p. 376-376, 2011.
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17. Zubelli, J P; PERTHAME, B. ; Doumic, M.. Inverse Problems for some Structured Population Models. Em: SIAM Conference on Analysis of Partial Differential Equations, 2011, San Diego. Inverse Problems for some Structured Population Models, p. 129-130, 2011.
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18. Zubelli, J P. Mathematical Modeling of Investment and Contract under Uncertainty. Em: CIMPA - School: Applied Mathematics and Engineering, 2010, Solis. Mathematical Modeling of Investment and Contract under Uncertainty, 2010.
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19. Zubelli, J P; Souza, Max O. ; MULLER, L. E.. Evaluation of Optional Cancellation Contracts. Em: 14 th Annual International Real Options Conference, 2010, Roma. Evaluation of Optional Cancellation Contracts, 2010.
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20. Zubelli, J P. Stochastic Volatility Modelling under Fast Mean Reversion Regimes. Em: 2010 SIAM Financial Math and Engineering, 2010, San Francisco. Stochastic Volatility Modelling under Fast Mean Reversion Regimes, 2010.
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21. Zubelli, J P; Jaimungal, S. ; Souza, Max O.. Real Option Pricing with Mean-Reverting Investment and Project Value. Em: 13th Annual International Conference on Real Options: Theory Meets Practice, 2009, Santiago. Real Option Pricing with Mean-Reverting Investment and Project Value, 2009.
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22. Zubelli, J P. The Feynman-Kac formula and its application in financial mathematics. Em: Modelos estocásticos en Física, Biología y Ciencias Sociales, 2009. The Feynman-Kac formula and its application in financial mathematics, 2009.
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23. Zubelli, J P; Souza, Max O.. Real Options Under Fast Mean Reversion Stochastic Volatility. Em: Real Options Theory Meets Practice 12th Annual International Conference, 2008, Rio de Janeiro. Real Options Under Fast Mean Reversion Stochastic Volatility, 2008.
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24. SOUZA, M. O. ; ZUBELLI, J.P.. Asymptotic Behavior of Stochastic Volatility Models. Em: SIAM Conference on Financial Mathematics and Engineering, 2006, Boston, MA, 2006.
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25. PASTORE, D. H. ; ZUBELLI, J.P.. Numerical Simulations of the Attack of an Opportunist Virus to the Infected System by HIV. Em: International Congress of Mathematicians, 2006, Madrid. International Congress of Mathematicians Abstracts. Zurich, 2006.
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26. SOUZA, M. O. ; ZUBELLI, J.P.. Asymptotics of fast mean-reversion stochastic volatility model. Em: International Congresso of Mathematicians, 2006, Madrid. International Congress of Mathematicians Online Abstracts, 2006.
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27. MALAJOVICH, G. ; ZUBELLI, J.P.. On The Geometry Of Graeffe Iteration. Em: XX CNMAC, v. 1, p. 11-11, 1997.
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28. ZUBELLI, J.P. Diffuse Tomography: Imaging of Media That Scatter Radiation. Em: 41st SIAM Meeting, 1993. Abstracts of the 41st SIAM Meeting. Philadelphia, 1993.
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29. ZUBELLI, J.P. Differential Equations in the Spectral Parameter and Polynomial Tau Functions. Em: 40th SIAM Meeting, 1992, Los Angeles. Abstracts of the 40th SIAM Meeting. Los Angeles, California, v. 1, p. 73-73, 1992.
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30. ZUBELLI, J.P. The Isotropic Case of Diffuse Tomography. Em: SIAM 40th Anniversary Meeting, 1992, Los Angeles. Abstracts of the SIAM 40th Anniversary Meeting. Philadelphia, PA: SIAM, 1992.
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31. ZUBELLI, J.P.; MAGRI, F.. Differential Equations in the Spectral Parameter and a Hierarchy of Master Symmetries for KdV. Em: 147th Meeting of the American Mathematical Society, 1991, Santa Barbara. Abstracts of the 147th Meeting of the American Mathematical Society. Santa Barbara, 1991.
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32. ZUBELLI, J.P. Differential Equations In The Spectral Parameter, Symmetries, And Solitons. Em: Decimo Oitavo Coloquio Brasileiro de Matematica, 1991.
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Artigos aceitos para publicação (0)
Apresentações de trabalho (19)
1. Zubelli, J P. Inverse problems and stochastic volatility models. 2014. Apresentação de Trabalho/Congresso
2. Zubelli, J P. A Singularly Perturbed HIV Model with Treatment and Antigenic Variation. 2014. Apresentação de Trabalho/Congresso
3. Zubelli, J. P. Evaluation under Uncertainty with Mean-Reverting Investment and Project Value. 2013. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
4. ZUBELLI, J.P. Investment Decisions Under Uncertainty, Real Options and Industrial Problems. 2013. Apresentação de Trabalho/Congresso
5. ZUBELLI, J.P.; ALBANI, V. ; De Cezaro, A. ; SCHERZER, O.. Calibration of local volatility models by convex regularization. 2013. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
6. Zubelli, J. P.; Sagastizabal, C. ; MACIAS, A. F.. Optimal Liquidation Strategies for Portfolios under Stress Conditions. 2013. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
7. ZUBELLI, J.P. Inverse problems and cancer. 2012. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
8. Zubelli, J P. Calibration of structured population models: from mechanics to biology. 2012. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
9. Zubelli, Jorge P.; BRIGATTI, E. ; Souza, Max O.. Project evaluation and hedging in incomplete markets using historical prices. 2012. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
10. Zubelli, Jorge P. Multi-Factor Stochastic Volatility Models for Options and Options on Variance. 2012. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
11. ALBANI, V. ; De Cezaro, A. ; Zubelli, Jorge P.. Calibration of Local Volatility Models by Tikhonov-type Regularization. 2012. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
12. Zubelli, J. P.; Vincent Guigues ; Sagastizabal, C.. Evaluation of LNG contracts with cancellation options. 2012. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
13. Zubelli, Jorge P. Calibration of Stochastic Volatility Models by Convex Regularization. 2012. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
14. Zubelli, J. P. Investment Decisions under Uncertainty, Real Options and Quantitative Finance. 2012. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
15. Zubelli, J. P.; ALBANI, V. ; De Cezaro, A. ; SCHERZER, O.. Calibration of stochastic volatility models. 2012. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
16. Zubelli, J P. Bispectrality and Bihamiltonian Systems. 2011. Apresentação de Trabalho/Congresso
17. ZUBELLI, Jorge P. Inverse Problems for Some Transport Equations. 2009. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
18. Zubelli, J P. Some inverse problems for kinetic equations. 2009. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
19. ZUBELLI, J.P. Inverse Problems in FInance: A short survey of calibration methods. (CONFERENCIA DE ABERTURA). 2008. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra
Demais tipos de produção bibliográfica (12)
1. ZUBELLI, J.P. Mathematical Modeling and Computational Intelligence in Engineering Applications. New York. 2016. Prefácio, Pósfacio/Introdução
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
2. Souza, Max O. ; Zubelli, J P. Strategic Investment Decisions under Fast Mean-Reversion Stochastic Volatility. 2009. Preprint submetifo a publicacao
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
3. PASTORE, D. H. ; Zubelli, J. P.. On the Dynamics of Certain Models Describing the HIV Infection. 2009. Preprint submetifo a publicacao
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
4. Doumic, M. ; Maia, P. ; Zubelli, J P. On the Calibration of a Size-Structured Population Model from Experimental Data. 2009. Preprint submetifo a publicacao
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
5. De Cezaro, A. ; Scherzer, O. ; Zubelli, J. P.. Convex Regularization of Local Volatility Models from Option Prices: Convergence Analysis and Rates. 2009. Preprint submetifo a publicacao
  [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ]
6. MOCENNI, C. ; SPARACINO, E. ; ZUBELLI, J.P.. Effective Rough Boundary Parametrization for Reaction-Diffusion Systems. 2009. Preprint submetifo a publicacao
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7. Doumic, M. ; PERTHAME, B. ; ZUBELLI, J.P.. Numerical Solution of an Inverse Problem in Size-Structured Population Dynamics. 2008. Preprint submetifo a publicacao
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8. SOUZA, M. O. ; ZUBELLI, J.P.. Global stability for a class of virus models with CTL immune response and antigenic variation. http://arxiv.org/pdf/0810.4364. 2008. preprint de artigo submetifo a publicacao
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9. PASTORE, D. H. ; ZUBELLI, J.P.. On the Stability of a Class of Models Describing the HIV Dynamics. 2006. Preprint submetifo a publicacao
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10. MOCENNI, C. ; SPARACINO, E. ; VICINO, A. ; ZUBELLI, J.P.. Mathematical Modelling and parameter estimation of an Aquatic Eco-System: The Serra da Mesa basin. 2006. preprint de artigo submetifo a publicacao
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11. FONTANELLI, L. ; LORENZONI, P. ; PEDRONI, M. ; ZUBELLI, J.P.. Bi-Hamiltonian Aspects of a Matrix Harry Dym Hierarchy.. Rio de Janeiro: Série de preprints do IMPA. 2006. preprint de artigo submetifo a publicacao
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12. AMSTER, P. ; NAPOLI, P. ; ZUBELLI, J.P.. Towards a Generalization of Dupire's Equation for Several Assets. 2006. Preprint submetifo a publicacao
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Produção técnica

Programas de computador com registro de patente (0)
Programas de computador sem registro de patente (0)
Produtos tecnológicos (0)
Processos ou técnicas (1)
1. SINGER, J. R. ; GRUNBAUM, F. A. ; KOHN, P. ; ZUBELLI, J.P.. Imaging System and Method Using Scattered And Diffused Radiation. 1991.
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Trabalhos técnicos (0)
Demais tipos de produção técnica (4)
1. ALBANI, V. ; ZUBELLI, J.P.. Calibragem Online Da Volatilidade Local Aplicada Ao Estudo De Commodities. 2012. Relatório de pesquisa
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2. ZUBELLI, J.P. Introduçao à Matemática Financeira. 2008. 2008.
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3. SOUZA, M. O. ; ZUBELLI, J.P.. Modelagem matemática em finanças quantitativas em tempo discreto. 2007. Curso de curta duração ministrado/Extensão
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4. ZUBELLI, J.P. An Introduction to Inverse Problems. 2005. Curso de curta duração ministrado/Extensão
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Produção artística

Total de produção artística (0)

Orientações em andamento

Supervisão de pós-doutorado (0)
Tese de doutorado (3)
1. Alessandra Gaudino. A ser definido. Tese (Doutorado em Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, . Início: 2017.
  Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
2. Lorena Carvalho Bulhosa. A ser definido. Tese (Doutorado em Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, . Início: 2017.
  Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
3. Brian David Vasquez Campos. A ser definido. Tese (Doutorado em Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Início: 2017.
  Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
Dissertação de mestrado (3)
1. Vinícius Sousa da Silva Ferreira. A ser definido. Dissertação (Mestrado profissional em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, . Início: 2017.
  Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
2. Bruno Nunes Costa. A ser definido. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, . Início: 2017.
  Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
3. Renato Dias Costa. A ser definido. Dissertação (Mestrado profissional em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Início: 2017.
  Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
Trabalho de conclusão de curso de graduação (0)
Iniciação científica (0)
Orientações de outra natureza (0)

Supervisões e orientações concluídas

Supervisão de pós-doutorado (0)
Tese de doutorado (10)
1. Nara Bobko. Modeling of Biophysical Phenomena: Multiscale Analysis, Parameter Estimation, and Point Pattern Analysis. Tese (Doutorado em Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 2015.
  Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
2. Alvaro Felipe Macías Araya. Numerical Methods and Models for Portfolio Liquidation, Risk Quantification and Project Evaluation. Tese (Doutorado em Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, . 2014.
  Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
3. Vinicius Viana Luiz Albani. Volatility Calibration in Financial and Commodity Markets by Convex-Tikhonov Regularization. Tese (Doutorado em Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2012.
  Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
4. Adriano de Cezaro. On a Parabolic Inverse Problem Arising in Quantitative Finance: Convex and Iterative Regularization. Tese (Doutorado em Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2010.
  Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
5. Leonardo Erick Muller. Mathematical Methods in Finance: Modeling and Numerical Analysis. Tese (Doutorado em Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2009.
  Supervisor: Jorge Passamani Zubelli.
6. César Augusto Gómez Vélez. On the Risk Premium for Option Pricing in a Stochastic-Volatility Financial Model: Malliavin and PDE Techniques. Tese (Doutorado em Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2007.
  Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
7. Dayse H. Pastore. A Dinâmica do HIV no Sistema Imunológico na Presença de Mutações. Tese (Doutorado em Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2005.
  Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
8. Fabio Augusto da Costa Carvalho Chalub. Huygens' Principle for Dirac Operators. Tese (Doutorado em Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 2001.
  Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
9. Luis Orlando Castellano Perez. Espalhamento de Ondas por Estruturas Periodicas: Analise Teorica e Numerica do Problema Inverso. Tese (Doutorado em Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2000.
  Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
10. Domingos Savio Valerio Silva. Solucoes Racionais das Simetrias Mestre da KdV e O Problema Bi-Espectral. Tese (Doutorado em Doutorado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1998.
  Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
Dissertação de mestrado (31)

David Evangelista da Silveira Junior. Analysis of a Multi-Factor Model for Commodities Markets. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2014.
Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
Luciana Schmid Blatter Moreira. Risk Analysis in a Portfolio of Commodities: A Case Study. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . 2014.
Supervisor: Jorge Passamani Zubelli.
XuYang. Some Extensions of The Black-Litterman Model. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, . 2014.
Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
Carlos Humberto de Oliveira Martins. Cálculo da Superfície de Volatilidade Implícita via Método de Kahalé.. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, . 2013.
Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
Cristiane Azevedo Ferreira. Avaliação de Modelos de Risco através de Backtesting. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, . 2013.
Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
Osvaldo Paulo Israel Cançado Assunção. Modelo de Vasicek com Volatilidade Estocástica. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, . 2013.
Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
Rodrigo Pereira Maranhão. Estratégias de Execução Ótima em Tempo Discreto. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, . 2013.
Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
Raombanarivo Dina Ramilijaona. Problemas Inversos em Engenharia Financeira: regularização com critério de entrópia. Dissertação (Mestrado em Modelagem Computacional) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, . 2013.
Supervisor: Jorge Passamani Zubelli.
Sergio Alvares Rodrigues de Souza Maffra. Risco e Seleção de Portfólios com a Medida CVaR e o Modelo GO-GARCH. Dissertação (Mestrado em Métodos Matemáticos em Finanças) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, . 2013.
Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
Bruno Eduardo da Silva. Precificação de Opções Americanas via Método Monte Carlo. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, . 2012.
Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
Leon Serfaty Kacowicz. "Calibração do Modelo Gibson-Schwartz para dados de commodities no Brasil". Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, . 2012.
Supervisor: Jorge Passamani Zubelli.
Milene Andressa Mondek. Apreçamento de Opções Utilizando o Método de Monte Carlo com Cobertura de Risco. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, . 2012.
Supervisor: Jorge Passamani Zubelli.
Gustavo Rodriguez Peçanha. Turbulência e Acoplagem como Medidores de Risco. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, . 2012.
Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
Maristela Sabrina SantAna Carvalho. Processos de Volatilidade Estocástica e uma Avaliação sobre a Análise Assintótica Aplicada à Precificação de Opções. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, . 2011.
Supervisor: Jorge Passamani Zubelli.
Leonardo Lima da Silva Marotta. Calibracao do Modelo de Schwartz-Smith com Filtro de Kalman. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, . 2011.
Supervisor: Jorge Passamani Zubelli.
Daniel Henrique Tonholo. A Estrutura a Termo de Taxa de juros brasileira do Ponto de Vista dos Processos Estocásticos. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, . 2011.
Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
Diogo Duarte Garcia Pires. Mathematical Methods in Finance: Real Options on Mean-Reverting Cash-Flow Processes. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, . 2010.
Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
Guillermo Esteban Gomez Machuca. Volatilidade Estocástica Multiescala: Modelagem, Estimação e Aplicação com Preços da Petrobras. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, . 2010.
Orientadores: Jorge Passamani Zubelli, Aloisio Pessoa de Araujo.
Ana Luiza Abrao Roriz Soares de Carvalho a. Calibration of the Schwartz-Smith Model for Commodity Prices. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, . 2009.
Supervisor: Jorge Passamani Zubelli.
Sergio Vitor de Barros Bruno. Otimizacao de Portfolio de Ativos Reais utilizando uma medida de risco coerente. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, . 2008.
Supervisor: Jorge Passamani Zubelli.
Bernardo de Carvalho Meres. Volatilidade Implícita Realizada: Uma Medida Alternativa. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, . 2008.
Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
Cassio Antonio Machado Alves. Modelos de Volatilidade Estocástica para o Índice IBOVESPA. Reversão Rápida à Média e Análise Assintótica. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, . 2008.
Supervisor: Jorge Passamani Zubelli.
Alexandre Datum. Subistituiu tese por curso de doutorado. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, . 2005.
Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
Gabriela Félix Brião. Tomografia Sísmica por Tempo de Percurso: Modelagem, Métodos Numéricos e Implementação. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, . 2005.
Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
Leonardo Cordeiro Ferreira dos Santos. Subistituiu tese por curso de doutorado. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, . 2005.
Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
Luciene Sbaraini Bonatto. Subistituiu tese por curso de doutorado. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, . 2005.
Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
Ana Maria Luz. Modelos Difusivos e Cineticos para Quimiotaxia. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2004.
Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
Carlos Rodrigo Mendes Lima. Subistituiu tese por curso de doutorado. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, . 2004.
Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
Alexey Thomé de Souza Wanick. Subistituiu por curso de doutorado. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, . 2003.
Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
Rebeca Ruppert Galarda Baptista. Analise Multi-Escala e Wavelets. Dissertação (Mestrado em Mestrado em Matemática) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1998.
Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
Joseph Carl Krause. Diffuse Tomography: Image Reconstruction By Layers. Dissertação - University Of California, Santa Cruz, . 1992.
Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
Monografia de conclusão de curso de aperfeiçoamento/especialização (0)
Trabalho de conclusão de curso de graduação (1)

Andre Carlos Guedes de Carvalho Reis. Reconstrucao Nao Invasiva de Objetos que Difundem Radiacao. (Graduação em Engenharia de Comunicacoes) - Instituto Militar de Engenharia, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1995.
Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
Iniciação científica (4)

Daniel de Araujo Lima. Propagacao de Ondas em Meios Estratificados. Iniciação Científica - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1997.
Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
Angelo Azevedo Costa Jr. Analise Numerica e Problemas Inversos. Iniciação Científica - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1997.
Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
Rodrigo Gurgel Fernandes Tavora. Wavelets e Deinterleaving. Iniciação Científica - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1996.
Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
Andre Carlos Guedes Carvalho Reis. Problemas Inversos e Propagacao de Ondas em Meios Estratificados. Iniciação Científica - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1995.
Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
Orientações de outra natureza (2)

Carlos Eduardo Guedes Belchior. Substituída por cursos de doutorado. (Mestrado) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 2012.
Orientador: Jorge Passamani Zubelli.
Juan Eduardo Casavilca Silva. Substituída por cursos de doutorado. (Mestrado) - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, . 2010.
Orientador: Jorge Passamani Zubelli.

Projetos de pesquisa

Total de projetos de pesquisa (0)

Prêmios e títulos

Total de prêmios e títulos (4)

Auxílio para participacao ICM 2006, International Mathematical Union (IMU).. 2006.
Membro: Jorge Passamani Zubelli.
Auxilio p/ Participacao no ICM - 1994, International Mathematical Union (IMU).. 1994.
Membro: Jorge Passamani Zubelli.
Bolsa de Estudos, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNRS) Italia.. 1994.
Membro: Jorge Passamani Zubelli.
SIAM Travel Grant: ICIAM 1991, Society for Industrial and Applied Mathematics.. 1991.
Membro: Jorge Passamani Zubelli.

Participação em eventos

Total de participação em eventos (95)

9th International Conference Inverse Problems and Applications. Local and Stochastic Volatility Estimation Driven by the Available Data. 2018. (Congresso).
Forefront of PDEs: Modelling, Analysis and Numerics. A Non-intrusive Stratified Resampler for Regression Monte Carlo with Applications to Reaction-Diffusion Equations. 2018. (Congresso).
Laboratoire de Finance des Marchés de l'Energie IHP.Project Evaluation under Uncertainty with Historical Data.. 2018. (Seminário).
Bayesian and Nonlinear Inverse Problems. Local Volatility Estimation Driven by the Available Data. 2017. (Congresso).
CEMRACS 2017.Project Evaluation under Uncertainty. 2017. (Seminário).
Forefront of PDEs: Modelling, Analysis and Numerics.Quantifying the survival uncertainty of Wolbachia-infected mosquitoes in a spatial model. 2016. (Simpósio).
Integrability, Recursion, Geometry And Mechanics.Some Bihamiltonian Musings. 2016. (Simpósio).
International Conference on Nonlinear Partial Differential Eqs.. Inverse P roblem s for Parabolic Partial Differential Equations: An Application to Dupire?s Model. 2016. (Congresso).
Vienna Congress on Mathematical Finance. Calibration of Local-Volatility Models from Option Data for Commodities. 2016. (Congresso).
Applied Inverse Problems. Inverse Problems in Life Sciences. 2015. (Congresso).
de Finetti Risk Seminars.Project Evaluation under Uncertainty: From Minimal Martingale Measures to Implementation.. 2015. (Seminário).
ICIAM International Council for Industrial and Applied Mathematics (IC. Stochastic Analysis in Insurance. 2015. (Congresso).
III China-Brazil Workshop. Estimation of Local Volatility Models from Option Data. 2015. (Congresso).
3º Colóquio de Matemática da Região Sul. Inverse problems and stochastic volatility models. 2014. (Congresso).
Structured Integro-Differential models in Mathematical Biology". A Singularly Perturbed HIV Model with Treatment and Antigenic Variation. 2014. (Congresso).
29º Colóquio Brasileiro de Matemática / Sessão de Matemática na Indústria. Investment Decisions under Uncertainty, Real Options and Industrial Problems. 2013. (Congresso).
29º Colóquio Brasileiro de Matemática / Sessão de Novas técnicas em problemas inversos: espaços de Banach e tomografias híbridas. Calibration of local volatility models by convex regularization. 2013. (Congresso).
DGS I 2013: International Conference and Advanced School Planet Earth, Dynamics, Games and Science I.Inverse Problems and Structured Population Models. 2013. (Seminário).
Focus Program on Commodities, Energy and Environmental Finance. Investment Decisions under Uncertainty, Real Options and Commodity Models. 2013. (Congresso).
ICSP 2013 - International Congress on Stochastic Programming. Optimal Liquidation Strategies for Portfolios under Stress Conditions. 2013. (Congresso).
Modelos y Métodos Numéricos en Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Calibration of stochastic volatility models from option prices. 2013. (Congresso).
Two Days in Stochastic Analysis. Evaluation under Uncertainty with Mean-Reverting Investment and Project Value.. 2013. (Congresso).
21st ISMP ? International Symposium on Mathematical Programming. Pricing of LNG contracts with cancellation Options. 2012. (Congresso).
IUTAM ? International Union of Theoretical and Applied Mechanics: Symposium on From Mechanical to Biological Systems ? An Integrated Approach.Calibration of stuctured population models: from mechanics to biology. 2012. (Seminário).
SET OPTIMIZATION Meets FINANCE: International Mini-Conference on Set-Valued Variational Analysis and Optimization with Applications in Financence.Calibration of Local Volatility Models by Tikhonov-type Regularization.. 2012. (Seminário).
SIAM Financial Math Meeting (and Annual Meeting).Multi-Factor Stochastic Volatility Models for Options and Options on Variance. 2012. (Seminário).
The 9th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications.Project evaluation and hedging in incomplete markets using historical prices. 2012. (Seminário).
Thematic School : CIRM. Inverse problems and cancer. 2012. (Congresso).
Workshop on Stochastic and PDE Methods in Financial Mathematics.Calibration of Stochastic Volatility Models by Convex Regularization. 2012. (Seminário).
Conference in honour of Franco Magri's 65th birthday. Bispectrality and Bihamiltonian Systems. 2011. (Congresso).
Partial Differential Equations in Mathematical Biology - Bedlewo, Poland. Structured population models. 2010. (Congresso).
PDEs in kinetic theories: kinetic description of biological models. Structured population models: direct and inverse problems. 2010. (Congresso).
SIAM Conference on Financial Mathematics and Engineering. Stochastic Volatility Modelling under Fast Mean Reversion Regimes. 2010. (Congresso).
1st Porto Meeting of Mathematics for Industry.Avaliation of Optional Cancellation Contracts using Quantitative Finance Techniques. 2009. (Encontro).
Fourth Brazilian Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Investment deferment under fast mean reversion stochastic volatility.. 2009. (Congresso).
Mathematical Modelling in Medicine. Inverse Problems in the Biophysical Sciences.. 2009. (Congresso).
Modern Topics in Nonlinear Kinetic Equations (Cambridge, UK). Some inverse problems for kinetic equations. 2009. (Congresso).
SIAM Conference on Analysis of Partial Differential Equations. Inverse Problems for Some Transport Equations. 2009. (Congresso).
Stochastic Models in Physics, Biology, and Social Sciences.The Feynman-Kac formula and its application in financial mathematics. 2009. (Seminário).
European Congress of Mathematical Theoretical Biology:. Numerical solution of an Inverse Problem in a Size-Structured Population Model - Application to Experimental Data. 2008. (Congresso).
Special Semester on Stochastics with Emphasis on Finance: Inverse Problems Workshop. On the Inverse Problem for the Risk Premium of Options in a Stochastic-Volatility Financial Model: Malliavin and PDE Techniques. 2008. (Congresso).
Ecole CIMPA-UNESCO Mathématiques pour la modélisation et la simulation. Inverse problems for semiconductors: models and methods. 2007. (Congresso).
Finanzas Cuantitativas FC-2007. 2007. (Encontro).
Segunda Escuela Argentina de MATEMATICA Y BIOLOGIA. An Introduction to Structured Population Models: Direct and Inverse Problems. 2007. (Congresso).
X CLAPEM - Latin American Congress of Probability and Mathematical Statistics. Option pricing for fast-mean reversion stochastic volatility models. 2007. (Congresso).
Congress on Coastal Zones. Inverse Problems in the Biological Sciences.. 2006. (Congresso).
Foz 2006 Congresso de Matemática e suas Aplicações. Mathematical Challenges in Inverse Problems. 2006. (Congresso).
International Congress of Mathematicians. Asymptotics of fast mean-reversion stochastic volatility models. 2006. (Congresso).
Nonlinear PDEs: Homogenization and Kinetic Equations. On the Asymptotics of Fast Mean-Reversion Stochastic Volatility Models in Finances. 2006. (Congresso).
Semana da Matematica Aplicada SeMAp.Desafios Matemáticos na Área de Problemas Inversos. 2006. (Seminário).
SIAM Conference on Financial Mathematics and Engineering. Asymptotic Behavior of Stochastic Volatility Models. 2006. (Congresso).
Conference on Statistical Modelling in Insurance and Finance. Inverse Problems in Finance: A survey of calibration techniques. 2005. (Congresso).
Métodos Numéricos para Ecuaciones Diferenciales. On the Asymptotics of Fast Mean-Reversion Stochastic Volatility Models in Finances. 2005. (Congresso).
PRIMERA ESCUELA ARGENTINA DE MATEMATICA Y BIOLOGIA. Mathematical challenges in inverse problems from the biological sciences. 2005. (Congresso).
Ciencia, Tecnologia Y Sociedad.O Impacto da Matemática em Biociencias (e Vice-Versa) - Exemplos e Desafios. (Reuniao SBPC-AAPC Buenos Aires). 2004. (Encontro).
Ecole d'été du GDR GRIP 2250.Applications of Inverse Problems to the Biophysical Sciences (Dourdan). 2004. (Oficina).
IX Encuentro de Matematicas y sus Aplicaciones. Huygens' principle, Integrable PDEs, and Solitons (Quito - Equador). 2004. (Congresso).
Inverse Problems Seminar.On the inverse problem for the Helmholtz equation with periodic media (Linz, Austria). 2003. (Seminário).
PASI, Workshop on PDEs, Inverse Problems and Non-Linear Analysis.On the Inverse Prob. for the Helmholtz Equation with Periodic Media, PASI-Santiago, Chile. 2003. (Oficina).
Primeira Escola Brasileira de Equações Diferenciais.Huygens' Principle, Integrable PDEs, and Solitons (Campinas). 2003. (Encontro).
Joint LNCC-CCS Workshop on Computational Sciences.Three-Dimensional Reconstruction by Chahine's Method from Projections Corrupted by Electron Microscope Aberrations (LNCC-Petropolis). 2002. (Oficina).
Mathematical Methods in Tomography - OBERWOLFACH.Three-Dimensional Reconstruction by Chahine's Method from Projections Corrupted by Electron Microscope Aberrations (Oberwolfach - Alemanha). 2002. (Oficina).
Matrix Computations Seminar.Diffuse Tomography (Matrix Computation Seminar, CS and Math. Dep., UCB). 2002. (Seminário).
MSRI Semester on Infinite Dimensional Lie Algebras.Bispectrality, Virasoro Algebras, and Integrable Systems. (MSRI, Berkeley). 2002. (Seminário).
XXV Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. O Impacto da Matematica em Biociencias (e vice-versa): Exemplos e Desafios. 2002. (Congresso).
4TH. CONFERENCE ITALO-LATINOAMERICAN OF INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS.A Tutorial on Inverse Problems. 4th Italo-Latin American Conference of Industrial and Applied Mathematics.. 2001. (Simpósio).
Applied Inverse Problems:Theoretical and Computational Aspects. On the inverse problem for the Helmholtz equation with periodic media (Montecatini - Italia). 2001. (Congresso).
I Simpósio Brasileiro de Biologia Matemática e Computacional.Metodos Matematicos em Tomografia (Rio de Janeiro). 2001. (Simpósio).
Math. Dep. Colloquium. University of California at Santa Cruz.Huygens' Principle, Integrable PDEs, and Particle Systems. Colloquium Talk at UCSC. 2001. (Seminário).
NEEDS - Nonlinear Evolution Equations and Dynamical Systems XVth Meeting.Bispectrality for matrix differential equations (Newton Institute - Cambridge). 2001. (Oficina).
Pan-American Advanced Studies Institute (PASI) on Inverse Problems.Tomography in the presence of diffusion and scattering (MSRI-Berkeley). 2001. (Seminário).
School of Differential Equations - Vienna.Lectures on Inverse Problems A Tutorial with Examples and Techniques in Medical Imaging and Geophysics (University of Vienna, Austria). 2001. (Outra).
Semester on Inverse Problems - MSRI.On the Inverse Problem for the Helmholtz Equation with Periodic Media. (MSRI, Berkeley). 2001. (Seminário).
THE CALOGERO-MOSER SYSTEM 30 YEARS LATER: Mini-Workshop on Integrable Many-Body Problems (Roma).Calogero-Moser systems and bi-spectrality (Roma). 2001. (Oficina).
Evolucao do Cerebro - Forum de Ciencia.Tomografia (Forum de Ciencia e Cultura - COPEA). 2000. (Seminário).
INdAM intensive bimester on Integrable Systems.Bispectrality, Master symmetries, and bi-Hamiltonian systems (Milano-Italia). 2000. (Encontro).
WORKSHOP ON ALGEBRAIC GEOMETRY AND PHYSICS.Teichmueller spaces, geodesic flows on diffeomorphisms of the circle, and the periodic KdV equation (Trieste - Italia). 2000. (Oficina).
13th International Workshop ''NEEDS - 99.Huygens' Principle and Bispectrality - (NEEDS - Creta - Grecia). 1999. (Oficina).
NONLINEARITY INTEGRABILITY AND ALL THAT.Geodesic flows on diffeomorphisms of the circle and the geometry of KdV (Lecce - Italia). 1999. (Oficina).
The Mathematics of Imaging. Imaging the Interior of Objects that Scatter and Diffuse Radiation (MSRI - Berkeley). 1999. (Congresso).
Integrable Systems:Solutions and Transformations.Bispectrality, Symmetries, and Integrable Systems (Alicante - Espanha). 1998. (Encontro).
Mathematics Geophysics Summer School.Tomography in the Presence of Diffusion and Scattering (MGSS - Stanford). 1998. (Seminário).
II Panamerican Workshop of Computational and Applied Math. Gramado, Sep. 1997.On the Geometry of Graeffe iteration. (Gramado). 1997. (Simpósio).
The Bispectral Problem.The Bispectral Problem, Rational Solutions of the Master Symmetry Flows, and Bihamiltonian Systems (CRM - Montreal). 1997. (Oficina).
Integrable Systems Semester at Centre E. Borel.The Bispectral Problem and Completely Integrable Systems (IHP-Paris). 1996. (Seminário).
International Congress of Geometry.. On the Poisson geometry of the generalized KdV equations and the Darboux method (Rio de Janeiro). 1996. (Congresso).
Mathematics Colloquium.Differential Equaions in the Spectral Parameter and Completely Integrable Systems (Torino). 1995. (Outra).
41st SIAM Annual Meeting. Diffuse Tomography: Imaging of Media that Scatter Radiation (Philadelphia). 1993. (Congresso).
Mathematics Colloquium.Tomography in the Presence of Diffusion and Scattering (Santa Cruz, CA). 1993. (Outra).
Medical Imaging Group, Philadelphia.Tomography in the Presence of Diffusion and Scattering (MIPG, U. of Pennsylvania). 1993. (Outra).
40th SIAM Annual Meeting, Los Angeles, 1992. Nonlinear Inverse Problems in Medical Imaging. (Los Angeles, CA). 1992. (Congresso).
Eighteenth Brazilian Colloquium of Mathematics. Bispectrality, Solitons, and Symmetries (Rio de Janeiro). 1991. (Congresso).
Eight-hundred-and-seventieth AMS meeting. Differential Equations in the Spectral Parameter (Santa Barbara, California). 1991. (Congresso).
Mathematics Colloquium - Cal. State University.Imaging the Interior of Objects that Diffuse and Scatter Radiation (San Luis Obispo). 1991. (Outra).
Institute for Mathematics and its Applications Summer Program on Radar and Sonar..Imaging the Interior of Objects that Diffuse and Scatter Radiation (IMA, Minneapolis). 1990. (Oficina).

Organização de eventos

Total de organização de eventos (34)

AVELLANEDA, M. ; DUPIRE, B. ; ZUBELLI, J.P.. Research in Options RiO 2016. 2016. Congresso
AVELLANEDA, M. ; DUPIRE, B. ; ZUBELLI, JORGE PASSAMANI. Research in Options RiO 2015. 2015. Congresso
MARKOWICH, P. ; Perthame, Benoit ; ZUBELLI, JORGE PASSAMANI. Mathematical Methods and Modeling of Biophysical Phenomena. 2015. Congresso
AVELLANEDA, M. ; DUPIRE, B. ; ZUBELLI, JORGE. Research in Options RiO 2014. 2014. Congresso
AVELLANEDA, M. ; DUPIRE, B. ; Zubelli, J P. Research in Options RiO 2013. 2013. Congresso
ZUBELLI, J.P.; DUPIRE, B. ; AVELLANEDA, M.. Research in Options RiO 2012. 2012. Congresso
ZUBELLI, Jorge P; DUPIRE, B. ; AVELLANEDA, M.. Research in Options RiO 2011. 2011. Congresso
MARKOWICH, P. ; PERTHAME, B. ; ZUBELLI, J.P.. Mathematical Methods and Modeling of Biophysical Phenomena. 2011. Congresso
AVELLANEDA, M. ; DUPIRE, B. ; ZUBELLI, J.P.. Research in Options RiO 2010. 2010. Congresso
PERTHAME, B. ; MARKOWICH, P. ; ZUBELLI, J.P.. Mathematical Methods and Modeling of Biophysical Phenomena. 2009. Congresso
AVELLANEDA, M. ; DUPIRE, B. ; ZUBELLI, J.P.. Research in Options RiO 2009. 2009. Congresso
ZUBELLI, J.P.. AMS and SBM First Joint Meeting. 2008. (Congresso).. . 0.
Cercignani, C. ; Gabetta, E. ; MARKOWICH, P. ; ZUBELLI, J.P.. KINETIC EQUATIONS: DIRECT AND INVERSE PROBLEMS. (Mantova, IT). 2008. Congresso
Doumic, M. ; PERTHAME, B. ; ZUBELLI, J.P.. Minisimposium on Inverse Problems for Growth Models. 2008. Congresso
AVELLANEDA, M. ; DUPIRE, B. ; ZUBELLI, J.P.. Research in Options RIO 2008. 2008. Congresso
Mordecki, E. ; ZUBELLI, J.P.. Cálculo estocástico, finanzas y matemática actuarial (ERPEM 2008). 2008. Congresso
IORIO JR, R. J. ; LEITAO, A. C. G. ; ZUBELLI, J.P. ; UHLMAN, G. ; CONCA, C. ; Sa Barreto, A.. Symposium on Inverse Problems Honoring Alberto Calderón. 2007. Congresso
MARCHESIN, D. ; NACHBIN, A. ; ZUBELLI, J.P.. X Workshop on Partial Differential Equations. 2007. Congresso
AVELLANEDA, M. ; HOFMANN, B. ; ZUBELLI, J.P.. Minisymposium on Inverse Problems in Financial Modelling - ICIAM 2007 - Zurique. 2007. Congresso
SOUZA, M. O. ; ZUBELLI, J.P.. MINISSIMPOSIO: Modelagem matemática em finanças. 2007. Congresso
BEVILACQUA, L. ; MARKOWICH, P. ; PERTHAME, B. ; ZUBELLI, J.P. ; KOILLER, J.. Mathematical methods and modelling of biophysical phenomena. 2007. Congresso
ZUBELLI, J.P.; VICINO, A. ; PERTHAME, B. ; Palis, J. ; KOILLER, J. ; BEVILACQUA, L. ; MARKOWICH, P. ; NOWAK, M.. Workshop on Mathematical Methods and Modeling of Biophysical Phenomena. 2006. Congresso
AVELLANEDA, M. ; DUPIRE, B. ; ZUBELLI, J.P.. Mathematics and Finance: From Theory to Practice. 2006. Congresso
ZUBELLI, J.P.; MARKOWICH, P. ; KOILLER, J. ; Palis, J. ; PERTHAME, B.. Workshop on Mathematical Methods and Modeling of Biophysical Phenomena. 2005. Congresso
ZUBELLI, J.P.. Kinetic equations: direct and inverse problems. 2005. (Congresso).. . 0.
ZUBELLI, J.P.; KOILLER, J. ; Palis, J. ; ZIN, W.. Biomathematics Workshop and Summer School. 2004. Congresso
ZUBELLI, J.P.; Frid, H. ; Viana, Marcelo ; Sidoravicius, V.. Brazilian Workshop on Mathematical Physics. 2004. Congresso
ZUBELLI, J.P.; PUNZO, L. ; KOILLER, J. ; FOCARDI, S.. Mathematical Models Applied to the Biological Sciences, Economics, and Complex Systems. 2004. Congresso
ZUBELLI, J.P.; MARKOWICH, P. ; CALAHORRANO, M.. Conference on Partial Differential Equations in Industry and Engineering. 2004. Congresso
ZUBELLI, J.P.; KOILLER, J. ; ZIN, W. ; BEVILACQUA, L.. Biomathematics Workshop. 2003. Congresso
ZUBELLI, J.P.; NACHBIN, A. ; MARCHESIN, D. ; R, I. J. ; CORDARO, P. ; Hounie, J. ; Frid, H.. Sixth Workshop on Partial Differential Equations. 1999. Congresso
ZUBELLI, J.P.; MARCHESIN, D. ; CORDARO, P. ; NACHBIN, A.. Fifth Workshop on Partial Differential Equations. 1997. Congresso
ZUBELLI, J.P.; MALAJOVICH, G.. Foundations of Computational Mathematics. 1997. Congresso
ZUBELLI, J.P.; MARCHESIN, D. ; NACHBIN, A. ; R, I. J.. Fourth Workshop on Partial Differential Equations. 1995. Congresso

Lista de colaborações

Colaborações endôgenas (0)

(*) Relatório criado com produções desde 1951 até 2019
Data de processamento: 26/08/2019 15:55:02

Relatório gerado por scriptLattes V8.11. Os resultados estão sujeitos a falhas devido a inconsistências no preenchimento dos CVs Lattes. E-mail de contato: apoio@impa.br