Economia Matemática e Finanças I

Maximização individual: preferências, utilidade, teorema de representação. Equilíbrio Walrasiano: Existência e optimalidade de Pareto. Teoria do núcleo (core): Teorema de Debreu-Scarf. Teorema da impossibilidade de Arrow. Teoria dos jogos: Manimax, equilíbrio de Nash-Cournot e o valor de Shapley. Equilíbrio geral e finanças: medidas equivalentes de Martingale e preços de Arrow e Debreu. Derivativos.

Referências:
ARAUJO, A. – Introdução à Economia Matemática, Rio de Janeiro, 14o Colóquio Brasileiro de Matemática, IMPA, 1984.
DEBREU, G. – Theory of Value, Cowles Foundation, Yale University Presss, 1959.
DUFFIER, D. – Dynamic Asset Pricing Theory, 2nd ed., Princeton University Press, 1996.
HUANG, C. , LITZENBERG, R. – Foundations for Financial Economics, North-Holland Publishing Co., New York-Amsterdam, 1988.
MAS-COLELL, A., WHINSTON, M. e GREEN, J. – Microeconomic Theory, Oxford University Press, 1995.