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Modelagem Matemática e Computacional em Finanças Quantitativas

26, 27 e 29 de novembro de 2004

 

Este evento de caráter interdisciplinar se propõe a trazer matemáticos de alto nível, em contato com participantes da indústria financeira, com o objetivo de explorar o potencial de técnicas de modelagem matemática e computacional, em particular apreçamento de derivativos, instrumentos de crédito e análise de risco.

 

Tópicos Principais Abordados

  • Modelos de Volatilidade Estocástica
  • Calibragem de Modelos e Problemas Inversos em Finanças
  • Análise e Modelagem de Risco
  • Métodos Computacionais em Finanças

 

Organizadores

  • Marco Avellaneda, Courant Institute of Mathematical Sciences, NYU
  • Bruno Dupire, Bloomberg, NY
  • Pedro Paulo Schirmer, IME-USP
  • Jorge P. Zubelli, IMPA

 

Palestras

  • Expedito Afonso (Banco do Brasil) – Gestão de Risco em Bancos
  • Aloisio Araujo, IMPA – General Equilibrium with Bankruptcy and Its Consequences
  • Vladimir Belitsky, IME – USP – Identification of change in asset’s dependence in market booms and crises via implicit coefficient of extreme dependence
  • Elsa Cortina, IAM – Buenos Aires – Valuación de deuda soberana argentina y brasileña durante la crisis de deuda argentina.
  • Bruno Dupire, Bloomberg – Volatility Derivatives: Products, Modelling and Arbitrage
  • Rosane Riera Freire, PUC-Rio – A Física Estatística do Mercado Financeiro
  • Caio Ibsen, IBMEC –  Affine Processes, Arbitrage-Free Term Structures of Legendre Polynomials and Option Pricing
  • Eduarda La Rocque, Risk Control – Gestão de Riscos
  • Beatriz Vaz de Melo Mendes, DME-IM/UFRJ – Assessing asymmetric extreme interdependencies using copulas
  • Helio S. Migon, UFRJ – Bayesian Modelling of Time-varying Variances: a survey with applications to the Brazilian Market
  • Marcelo Nazareth, NETQUANT – Portfolio Selection with Stochastic Transaction Costs
  • Guy Perelmuter, Banco Pactual – Sistemas de Controle de Risco
  • Fernando Pigeard, IME-USP – Multiple market equilibria, bubbles and crashes explained by heterogeneity of fundamental value evaluations and social susceptibilities
  • Fernando Quineche, NETQUANT – Uso de Robustez na Alocação de Recursos
  • Claudia Sagastizábal, IMPA – Otimização de Portfolio de Contratos de Energia via CVaR.
  • Max Souza, UFF – Comportamento Assintótico do Modelo de Black-Scholes com Volatilidade Estocástica.
  • Gyorgy Varga, FCE – Alguns Problemas de Finanças Quantitativas no Brasil

 

Informações

zubelli@impa.br
ensino@impa.br