Métodos Matemáticos em Finanças II

Modelos a tempo contínuo. Medida neutra ao risco. Teoremas Fundamentais de Apreçamento de Ativos. Apreçamento de Derivativos. Ativos que pagam dividendos. Futuros e Forwards. Equações Diferenciais Parciais em Finanças. Opções Exóticas: opções com barreira, opções lookback, opções asiáticas. Introdução ao Cálculo Funcional de Itô. Opções com tempo de exercício ótimo. Tempos de parada e cálculo de opções americanas. Mudança de numerário. Introdução aos modelos com saltos.

Referências:
SHREVE, S. – Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models. Springer Finance, 2005.
ETHERIDGE, A. – A Course in Financial Calculus. Cambridge, 2002.
BJÖRK, T. Arbitrage Theory in Continuous Time. Oxford Finance, 2009.